-1%

[stas]

Подсчитал сегодня annualized rate of return своего 401k за последние 2 года. Ничего особенного именно в сегодняшнем дне нет, просто у меня есть подробные данные как раз с октября 2007-го. Результат вышел не очень утешительный - -1%. С другой стороны, учитывая 2008 и т.п., могло быть и хуже - успехи S&P на том же промежутке -30%.

Comments

[meshko.livejournal.com]

Как же это я так пролетел?? У меня -22.1%
Ты считал же по change of market value, да?

[stas]

Я считал по XIRR в экселе, как положено. Изменение market value само по себе не помогает, т.к. одни деньги лежат там 2 года, а другие месяц. Цель - получить такое число X, такое, чтобы если я вкладывал те же деньги в savings account под X%, в конце концов получилась бы та же сумма.

[meshko.livejournal.com]

Хм, это я не знаю как считать, но я подозреваю, что оно так или примерно так и сделало, вот что оно мне сказало:

Your Personal Rate of Return is calculated with a time-weighted formula, widely used by financial analysts to calculate investment earnings.

Короче, надо самому, видимо, управлять фондом, а я положил все в их дефолтный план и думал, что они обо мне позаботятся.

[stas]

Я прикинул, если бы я вкладывал все чисто в индекс, например, s&p 500, то вроде должно было бы выйти -14% annual. Впрочем, на 2 годах такие вещи мерить б-м бессмысленно, у меня просто длиннее данных о своем счете нет.

[stas]

Да, это при условии, что s&p был бы равномерной прямой линией от значения 2 года назад к значению сейчас, конечно. На самом деле все гораздо сложнее :)